Trading System Effektivitet

Handelssystemer Hva er et handelssystem. Et handelssystem er ganske enkelt en gruppe av spesifikke regler eller parametere som bestemmer inn - og utgangspunkter for en gitt egenkapital. Disse punktene, kjent som signaler, blir ofte markert på et diagram i sanntid og ledetekst Den umiddelbare gjennomføringen av en handel. Her er noen av de vanligste tekniske analysverktøyene som brukes til å konstruere parametrene for handelssystemer. Gjennomsnittlig MA. Relativ styrke. Bollinger Bands. Often, to eller flere av disse indikatorene vil bli kombinert i Opprettelsen av en regel For eksempel bruker MA crossover systemet to bevegelige gjennomsnittlige parametere, langsiktige og kortsiktige, for å opprette en regelkjøp når kortsiktige kryss over lang sikt, og selger når motsatt er sant I andre tilfeller bruker en regel bare en indikator. For eksempel kan et system ha en regel som forbyr noe å kjøpe, med mindre den relative styrken er over et visst nivå. Men det er en kombinasjon av alle disse reglene som gjør et handelssystem. MSFT Moving Average Crossover System ved hjelp av 5 og 20 Moving Gjennomsnitt. Fordi suksessen til det totale systemet avhenger av hvor godt reglene utfører, bruker systemhandlere tid optimalisering for å håndtere risikoen, øke beløpet som oppnås per handel og oppnå langsiktig stabilitet Dette gjøres ved å endre forskjellige parametere innenfor hver regel. For eksempel for å optimalisere MA crossover-systemet, ville en forhandler teste for å se hvilke bevegelige gjennomsnitt 10-dagers, 30-dagers, osv. Fungerer best, og deretter implementere dem. Men optimalisering kan forbedre resultater med bare en liten margin - det er kombinasjonen av parametere som i det siste vil bestemme suksess for et system. Advantages Så hvorfor kan du ønsker å vedta et handelssystem. Det tar alle følelser ut av handel - Emotion blir ofte sitert som en av de største feilene til individuelle investorer Investorer som ikke klarer å takle tap andre gjette sine beslutninger og ende opp med å tape penger Ved å følge et forhåndsutviklet system, kan systemhandlere avstå fra behovet å ta noen avgjørelser når systemet er utviklet og etablert, er handel ikke empirisk fordi den er automatisert. Ved å kutte ned på menneskelige ineffektiviteter, kan systemhandlere øke fortjenesten. Det kan spare mye tid - Når et effektivt system er utviklet og optimalisert lite Det er ikke nødvendig med noe arbeid fra handelsmannen. Datamaskiner brukes ofte til å automatisere ikke bare signalgenerering, men også den faktiske handelen, slik at næringsdrivende befri seg fra å bruke tid på analyse og handel. Det er enkelt hvis du lar andre gjøre det for du - Trenger alt arbeidet som er gjort for deg Noen selskaper selger handelssystemer som de har utviklet Andre selskaper vil gi deg signaler generert av deres interne handelssystemer for en månedlig avgift Vær forsiktig, skjønt - mange av disse selskapene er falske Ta en lukk se på når resultatene de skryter om, ble tatt. Tross alt er det lett å vinne i det siste. Se etter selskaper som tilbyr en prøveversjon, som lar deg teste systemet i sanntid. Ulemper Vi har sett på de viktigste fordelene ved å jobbe med et handelssystem, men tilnærmingen har også sine ulemper. Tradersystemene er komplekse - Dette er deres største ulempe I utviklingsstadiene krever handelssystemer en solid forståelse av teknisk analyse, evnen til å lage empiriske beslutninger og grundig kjennskap til hvordan parametere fungerer. Selv om du ikke utvikler ditt eget handelssystem, er det viktig å være kjent med parametrene som utgjør den du bruker. Å skaffe alle disse ferdighetene kan være en utfordring. Du må kunne realistiske antagelser og bruke systemet effektivt. Systemhandlere må gjøre realistiske antagelser om transaksjonskostnader. Disse vil bestå av mer enn provisjonskostnader. Forskjellen mellom eksekveringspris og påfyllingspris er en del av transaksjonskostnadene. Bear in tankene er det ofte umulig å teste systemene nøyaktig, noe som forårsaker en viss usikkerhet når systemet blir levende. Problemer som oppstår når simulerte resultater avviger sterkt fra faktiske resultater kalles slippe. Effektivt å håndtere slippe kan være en viktig veiblokke for å utnytte et vellykket system. Utviklingen kan være en tidkrevende oppgave - Mye tid kan gå inn i å utvikle et handelssystem for å få det til å løpe og fungerer på riktig måte Å skille ut et systemkonsept og sette det i praksis innebærer mye testing, noe som tar en stund. Historisk backtesting tar noen minutter, men tilbakestesting alene er ikke tilstrekkelig. Systemene må også handles i sanntid for å sikre pålitelighet. , kan slippe få handelsmenn til å gjøre flere revisjoner av systemene deres selv etter distribusjon. De jobber Det finnes en rekke internett-svindel knyttet til systemhandel, men det er også mange legitime, vellykkede systemer. Kanskje det mest kjente eksemplet er det som er utviklet og implementert av Richard Dennis og Bill Eckhardt, som er originale skilpaddehandlere i 1983, hadde disse to tvil om hvorvidt en god t rader er født eller laget Så tok de noen mennesker bort fra gaten og trente dem basert på deres nåkjente Turtle Trading System. De samle 13 handelsmenn og endte opp med å lage 80 årlig i løpet av de neste fire årene, Bill Eckhardt sa en gang, alle med gjennomsnittlig intelligens kan lære å handle Dette er ikke rakettvitenskap Det er imidlertid mye lettere å lære hva du bør gjøre i handel enn å gjøre det. Handelssystemer blir stadig mer populære blant profesjonelle handelsmenn, fondschefer og individuelle investorer alike - kanskje dette er en testamente for hvor godt de jobber. Beslutning med svindel Når man ser etter å kjøpe et handelssystem, kan det være vanskelig å finne en troverdig bedrift. Men de fleste svindel kan bli oppdaget av sunn fornuft. For eksempel er en garanti på 2500 årlig klart opprørende som det lover at med bare 5000 du kunne lage 125.000 på ett år og deretter gjennom sammensetning i fem år, 48.828.15.000 Hvis dette var sant, ville ikke skaperen handle hans eller hennes måte å bli bi lionaire. Andre tilbud er imidlertid vanskeligere å dekode, men en vanlig måte å unngå svindel på er å søke etter systemer som tilbyr en gratis prøveversjon. På den måten kan du teste systemet selv. Ikke blindt stol på virksomheten skryter om. Det er også en god ide å kontakte andre som har brukt systemet, for å se om de kan bekrefte sin pålitelighet og lønnsomhet. Konklusjon Å utvikle et effektivt handelssystem er på ingen måte en enkel oppgave. Det krever en solid forståelse av de mange tilgjengelige parametrene, evnen til å lage realistiske antagelser og tid og dedikasjon til å utvikle systemet. Men hvis det utvikles og distribueres på riktig måte, kan et handelssystem gi mange fordeler. Det kan øke effektiviteten, frigjøre tiden og, viktigst, øke fortjenesten. Part III regelbasert diskresjonær handel av Van K Tharp, Ph D. Traders and Mistakes Del 1.by Van K Tharp, Ph DI har alltid sagt at handel er for det meste psykologisk og at handelsmenn burde bruke mye tid på å jobbe med deres kjerneproblemer Faktisk bruker de fleste av mine Super Traders minst et år å jobbe med psykologiske problemer før de kommer til å jobbe med forretningsplan eller handelssystem. Ett område hvor psykologiske problemer kan oppstå i handel, er i feil. Så la oss se på Psykologien om handel fra feilfeltet Når du ikke følger reglene dine, gjør du en feil. Det er så enkelt. Og det samme gjør feilen gjentatte ganger, kalles selvsabotasje. Selvsabotasje er et annet område av psykologi som er rik på muligheten til å forstå deg selv for å forbedre dine handelsresultater Her vil vi imidlertid fokusere på feil relatert til noen brede kategorier av handelsfolk. Først, la meg introdusere en måte å måle feil påvirker din handel. Tradereffektivitet er et mål på hvor effektiv en næringsdrivende er i å gjøre feil gratis handler Så en person som gjør fem feil i 100 handler er 95 effektiv I de siste fem årene har jeg bedt om at mine Super Traders dokumenterer sine feil, slik at vi kan se ok på deres effektivitetsnivåer Jeg har funnet ut at 95 faktisk er en veldig god handel effektivitet nivå mange handelsfolk kan ikke engang handle på 75 effektivitet som er forferdelig Det er en feil i om hver fire handler Dette er viktigst for en kategori av handelsmenn regel - baserte skjønnsmessige handelsfolk Etter min mening, når regelbaserte skjønnsmessige handlere blir effektive, er de langt den beste type handelsmann. Det er to andre grupper av handelsfolk jeg vil snakke om 1 mekanisk forhandler og 2 ikke-regelmessige diskretionære handelsmenn. første vi vil se på mekaniske handelsfolk Mekaniske handelsfolk tror at de kan eliminere psykisk relaterte handelsproblemer ved å bli mekaniske Mange mennesker ønsker å være mekaniske handelsfolk, slik at en datamaskin kan ta alle avgjørelsene for dem, fordi de tror det utgjør mange menneskelige feil. Faktisk sa en av mine beste handelsmennevenner til meg en gang at psykologen ikke kom inn i sin handel fordi operasjonen hans var helt automatisert. Mitt svar var Du kan bestemme deg for ikke å handle. Om 18 år etter at jeg gjorde dette utsagnet, avsluttet hans CTA-virksomhet. Partneren hans bestemte seg for å ta en handel handel som ville ha gjort hele året hvis de hadde tatt det. Jeg har alltid sagt at folk kan bare handle sin tro på markedet, så la oss se på noen av de viktigste troene som en ren mekanisk forhandler kan ha. Med mekanisk handel kan jeg være objektiv og ikke gjøre feil, bortsett fra den psykologiske feilen som overstyrer systemet mitt. Mekanisk handel er objektivt Min systemtesting vil tillate meg å fastslå fremtidige resultater. Mekanisk handel er nøyaktig. Hvis et systems underliggende logikk ikke kan omdannes til et mekanisk handelssystem, er det sannsynligvis ikke verdt trading. Human judgment er for utsatt for feil jeg kan eliminere dem gjennom mekanisk handel. Så da er mekanisk handel virkelig objektiv Jeg pleier å tenke ikke fordi det er alle slags feil som kan krype inn i et automatisert handelssystem dat en feil, feil i programvareplattformen, feil i din egen programmering og mange flere. Interessant er en av de viktigste kategoriene av feil som mine Super Traders kommer opp med konsekvent, programmeringsfeil. Leter du på datafeil Er dataene dine nøyaktige eller ikke det har dårlige tegninger og andre problemer med det. Mekaniske handelsfolk har alltid å gjøre med datafeil av noe slag. For eksempel kan prisfeil dukke opp i streamingdata ganske regelmessig. Noen ganger løses de i løpet av sekunder, og feilen forsvinner, men på det tidspunktet Dårlig data kan ha utløst en handel allerede I tillegg kan historiske akseldata kanskje eller ikke ha utbytte og splittjusteringer Og hva skjer når et selskap går konkurs Hva om det går privat eller er kjøpt ut av et annet selskap Disse selskapsdataene kan bare forsvinne fra din data set. I en gang ønsket å undersøke et effektivt stock trading system Vi så etter effektive aksjer flytter opp uten mye støy og kjøpte dem med en 25 trailing s toppen Vi hadde et SP 500 datasett går tilbake 40 år som skulle være rent og justert for splitt og utbytte Jeg var veldig fornøyd med resultatene fordi systemet mitt gjorde en liten formue jeg skjønte ikke på det på det tidspunktet, men, men systemet handlet på innsiden av informasjonen På grunn av datasettet kunne jeg kjøpe aksjer på IPO som senere skulle bli en del av SP 500. Derfor kjøpte systemet mitt i tilbaketest Microsoft, EBay, Intel og mange andre selskaper før noen visste at de skulle bli en del av SP 500 Hvorfor fordi, som sagt, var datasettet min idag SP 500 går tilbake 40 år. Og hva med torsdag 6 mai 2010 Dow Jones falt 1000 poeng i løpet av omtrent 20 minutter Blue chip-aksjer som Procter Gamble droppet over 20 poeng, og Accenture gikk til en penny per aksje kort. Selv om det ikke kunne vært en grunnårsak til denne mini-krasjen, hadde den stor effekt på mekaniske handelssystemer. skje i markedene som er c Hallenges feilfeil for mekaniske systemer Den ettermiddagens swing påvirket mange vanlige handelsfolk. Også En klient sa at han brukte 25 stoppstopp på alle stillinger og ble stoppet ut av hver enkelt aksje. Samtidig har en av våre instruktører, Ken Long, handlet regelbaserte skjønnsmessige systemer og gjort 100R i samme uke Som alltid var han veldig konservativ i sin handel og veldig forsiktig med å forsikre seg om at han fullstendig klarte sin risiko. Det er en annen klasse av feil som er laget av mekaniske handelssystemer feilen av utelatelse Fordi kriteriene ved hvilke handelsoppsett og oppføringer er så nøyaktig definert, savner mekaniske systemer mange gode eller gode handler som en skjønnsmessig handler vil oppdage lett. For eksempel, anta at systemskjermer for fem sammenhengende nedre lukker Etter at du har fått fem påfølgende lavere lukker deg og ser etter en innvendig dag Nå har du hele oppsettet ditt Innlegget er noen få cent over gårsdagens høye. Så la oss se på noen eksempler på andre oppføringer nals du kanskje savner ved å være så presis Du kunne ha fire ned dager som var ekstreme, kanskje prisen er nede 30 Eller du kan ha mindre enn fire dager, hvor prisen er 30 lavere eller mer. Ingen av disse eksemplene ville imidlertid være en Tilstrekkelig nedoverflytting i henhold til dine strenge mekaniske kriterier. Det kan si at du fant noe som hadde fem dager med nye nedre nedturer, men den femte ned dagen kan åpne på en ny lav og deretter lukke på en ny høy. Det er vanligvis et ekstremt bullish signal, men du savner det med din presise definisjon Eller du kan ha fem dager med lavere lukker og den sjette dagen åpner på en ny lav, men lukker på en ny høy. Dermed ville den presise oppføringsdefinisjonen savne en handelsmulighet med enda mer svakhet fulgt ved et ekstremt bullish signal. Det er mange flere variasjoner av denne oppføringen som et mekanisk system vil savne, men du får poenget. Så snart du oppgir reglene dine så nøyaktig at en datamaskin kan utføre handler, åpner du deg for feil av o oppdrag gode eller fremragende handler som ditt automatiserte system ikke kan ta på grunn av sin presisjon De savnede mulighetene ikke kvalifiserer som feil, men de begrenser alvorlig de potensielle resultatene av den underliggende logikken bak systemet. Det mekaniske systemresultatet vil se ganske svakt ved siden av resultatene fra en handelsmann som brukte det samme systemet og fikk lov til å ta alle de andre handlingene som ikke passet de nøyaktige mekaniske systemreglene. Traders og feil Del 2. Ikke-Regler Diskresjonær Traders. by Van K Tharp, Ph D. I min erfaring, når de fleste sier at jeg er en skjønnsmessig næringsdrivende, betyr det i utgangspunktet at de er frie til å gjøre hva de vil. De kan ta med en anbefaling om nyhetsbrev, handle med høy sannsynlighetsoppsett basert på hva noen guru sa i et verksted i fjor , eller kanskje bare kjøpe noe på et innfall. De kan føle at de har 20 forskjellige systemer med ingen av dem stive. I virkeligheten har de ingen systemer i det hele tatt. Det de egentlig har, er litt Litt av ingenting og mye å ønske i motsetning til intuisjon Som et resultat av å ha ingen system og ingen regler, har de ingen måte å effektivt forvalte sin handel. Hvor bra tror du at et selskap ville operere uten planer, ingen virksomhet systemer og ingen regler Fordi de ikke har noen regler å følge, gjør alt det som ikke er noen regler for skjønnsmessige forhandlere, en feil. Nå er det rettferdig, noen diskresjonære handelsmenn har regler for minst en del av deres handel. Det er håp for disse menneskene fordi de har et utgangspunkt De som er helt uten regler, skjønnsmessige handelsmenn, har imidlertid ingen håp og bør enten slutte å handle eller helt revolusjonere sin handelsvirksomhet. Er du en diskresjonær handelsmann Hvordan vil du kunne fortelle? Her er en quiz som vil hjelpe deg bestem svar Ja eller Nei til følgende spørsmål. Du kjøper noen ganger nyhetsbrev anbefalinger uten å ha en reell plan for hvordan du kommer ut av handelen. Gjør du noen ganger eller ofte handler basert på noen interessante indikator på at du har lært i et verksted, dvs. når du ser den indikatoren går, går du vanligvis inn i en handel, men igjen har du ingen reell plan om hvordan du kommer ut av handelen. Du handler tre eller flere forskjellige systemer i samme konto. Dere handler mer enn ti forskjellige systemer. Dere går noen ganger inn i en handel og senere ikke husker hvorfor. Er du usikker på hvor mange systemer du har. De fleste av systemene mangler et komplett sett med regler for å lede din oppførsel. systemene dine tilsvarer oppsettene som brukes til å komme inn i handelen og ikke noe mer. Du kan ikke liste reglene for den siste handelen du gjorde. Er du ikke i stand til å liste reglene for noen av de fem siste handler du har laget. Hvis du svarte Ja til så mange som to av spørsmålene ovenfor, har du noen elementer av en ikke-reglerende skjønnsmessig næringsdrivende. Men hvis du svarte Ja til 6 eller flere spørsmål ovenfor, er du definitivt en ikke-reglerlig skjønnsmessig næringsdrivende. Sjanser gjør du sjelden penger på markedet fordi du ikke spiller en winn Å spille Du gjør sannsynligvis mange feil Faktisk, siden du ikke har regler, vil jeg vurdere alt du gjør for å være en feil før du har et sett regler på plass Hvordan kan du effektivt lære av noen av dine handelsopplevelser hvis du gjør det ikke vet hvilke som er feil. Hvis det er noen trøst, faller de fleste handelsmenn inn i den ikke-reglerte skjønnsmessige kategorien. Det beste blant denne gruppen kan være dedikert til å følge handlingene i et enkelt nyhetsbrev. Hvis det gjelder deg kjenner du selv Regler for nyhetsbrevet Har nyhetsbrevforfatteren regler for å veilede sin handel. Sjansene er at hvis han må komme ut med en bestemt anbefaling en gang i måneden på en bestemt dato, har han ikke slike regler. Og sjansene er også gode at du ikke følger anbefalingene fra nyhetsbrevforfatteren, nøyaktig at du ikke tar noen handler, kan du gå glipp av noen andre, du kjøper til en annen pris enn det som er anbefalt, og du sannsynligvis ikke selger når du blir fortalt å Igjen, dette er alle tegn på en nei - Regler skjønnsmessig Trader. Traders and Mistakes Part 3.Rule-Based Discretionary Traders. by Van K Tharp, Ph D. Chances er du aldri hørt om en regelbasert diskresjonær handelsmann De er sjeldne, men de er blant de beste handelsmennene i Verden jeg kan trygt si at alle som uteksamineres fra mitt Super Trader-program, har blitt enten en regelbasert skjønnsmessig handelsmann eller en mekanisk handelsmann. Her er noen regler som en slik handelsmann kan ha. Se på et lite univers av aksjer som oppfører seg godt i henhold til til mine regler Med andre ord, ikke alle aksjer må oppføre seg i henhold til dine regler, du finner bare aksjer som gjør. Se etter en sterk overreaksjon til ulemper Dette ville ha en veldig spesifikk beskrivelse, for eksempel markedet lukkes ned i seks rette dager. Se etter beveger seg med stor sannsynlighet for en videreføring i min favør Dette kan være en eller flere regler som er tydelig angitt. Har et sannsynlig mål i bakhodet basert på en tidligere sving høy, slik at forskjellen mellom inngangsprisen og høyden er m y sannsynlig target. Place et stopp under siste lav av den siste downdagen slik at forskjellen mellom det lave og inngangsprisen er risikoen for handel. Pass på at belønning til risikofaktor for enhver handel er på minst 3 til 1 Hvis det ikke er, se etter en annen handel. Gjør stoppet når markedet gir et nytt nivå av støtte og stiger til en ny høy. Sørg for at den løpende belønningen for risiko i handelen alltid er over 1 til 1 til tillate fortjeneste større enn 3R. Har aldri mer enn fire aktive stillinger om gangen slik at hver handel kan håndteres nøye. Risiko aldri mer enn 0 5 av egenkapital per stilling. Har aldri mer enn 1 åpen risiko i kontoen min på en gitt time. Evaluate mine feil hver kveld og jobbe for å gjøre min trading effektivitet 95 eller better. Re-evaluere mine regler hvis jeg ikke er opp med minst 5R i slutten av måneden. Notice hvordan alle aspekter av handel er dekket av disse reglene De tillater noe skjønn, dvs. hva som utgjør en 3 til 1 belønning til risiko handel og evnen til forbli i handelen etter at den når målet ditt, men samtidig er det klare retningslinjer for handelen. I tillegg kan handelsmannen legge til noen andre skjønnsmessige regler for å forbedre sin ytelse. Jeg kan gå inn på handel en gang hvis belønning-til-risikopotensial er fortsatt minst 3 til 1. Jeg kan legge til en andre posisjon i handel første gang jeg øker stoppet hvis det nye belønning / risikofaktor er minst 5 til 1. Hvis noe virkelig plager Jeg handler om handelen, og jeg kan dokumentere det, jeg tar det ikke. Reglene jeg har gitt er bare eksempler Jeg sier ikke engang at de er lønnsomme regler, selv om jeg har sett lignende regelverk som er usedvanlig gode. Til slutt Om dagen kan denne forhandleren foreta en daglig debriefing og spørre: Har jeg gjort feil? Har jeg fulgt mine regler? Basert på svarene hans på disse spørsmålene, kan han 1 registrere feil, 2 vurdere impak t av feilene i form av R-multipler og 3 ta korrigerende skritt for å unngå disse feilene i fremtiden. Disse oppgaver er kritikk Al for å utvikle sterk, konsistent ytelse. Kan du se hvordan disse trinnene er umulige for den ikke-reglerte diskretionære handelsmannen. Om Van Tharp Trading-trener og forfatter er Dr. Van K Tharp anerkjent for sine bestselgende bøker og hans fremragende Peak Performance Home Study Program er en høyt ansett klassiker som passer for alle nivåer av handelsmenn og investorer. Du kan lære mer om Van Tharp på. Alt vi gjør her hos Van Tharp Institute er fokusert på å hjelpe deg med å bli bedre som handelsmann og investor. Derfor, vi elsker å få tilbakemeldingen din, både positiv og negativ. Kun gratis å klikke nedenfor for å gi oss noen kommentarer, slik at vi kan tjene deg bedre. Eller send Van et spørsmål du vil ha for ham å svare.800-385-4486 919- 466-0043 Faks 919-466-0408. Posisjonsstørrelsesspillet Versjon 4 0.Har du funnet ut hvordan du velger de riktige aksjene? Leter du fortsatt etter et høyt vinnende handelssystem Når du er klar til å bli seriøs om din Traderutdanning, downl oad posisjonsstørrelsesspillet for å lære noen sanne grunnleggende for handelssuksess. Lær mer. For nedlasting gratis eller oppgradering Klikk her. Last ned de første tre nivåene av Versjon 4 0 gratis. Tusen navn for glede En kommentar. Du kan lese Super Trader Curtis Wee s full gjennomgang her. Dr Tharp er på Facebook. Følg Van through. Van Tharp Trading Education Products er den beste opplæringen du kan få. Sjekk ut våre hjemme studiemateriell, e-læringskurs og bestselgende bøker. Hva slags av Trader er du Klikk nedenfor for å ta testen. Innføring i Posisjonering Strategier E-Learning Course. SQN og System Quality Number er registrerte varemerker for Van Tharp Institute. Dr Tharp om å produsere en sjeldenhet med sin begrensede versjon Safe Strategies-boken. Handelseffektivitet er en ytelsesverdi som identifiserer om en aksje eller annet handelsprodukt ble kjøpt eller solgt til en god pris. Ved å undersøke handelseffektivitet kan handelsmenn forbedre sine handelssystemer ved å velge bedre kjøp og salgspunkter. For å beregne handelseffektivitet må både kjøpesummen og salgsprisen være kjent. I tillegg må de høyeste og laveste prisene som er nådd i løpet av perioden være tilgjengelig. Siden den perfekte prisen for en lang handel ville være å kjøpe til laveste pris og selge på høyeste pris i løpet av denne tidsrammen, kan handelseffektiviteten bestemmes som en prosentandel av den perfekte prisen. Handelens effektivitet er ofte delt inn i flere statistikker. Entry effektivitet identifiserer hvor nært kjøpesummen kom til den perfekte prisen. Nærmere bestemt, hvis prisen fortsatte i En ugunstig retning etter at handelen ble innført, vil dette resultere i lavere inntjeningseffektivitet. Likevel identifiserer utgangseffektiviteten hvor nær salgsprisen kom til den perfekte prisen. Hvis salgsprisen er betydelig lavere enn den høyeste prisen, vil en lavere utgangseffektivitet identifiseres Endelig evaluerer total effektivitet både inngang og utgang, og identifiserer hvor nær inngangen og utgangen kom til den perfekte kjøp og salg pr I løpet av denne tidsrammen blir handelseffektiviteten vanligvis vist som en prosentandel, med 100 identifisere perfekt effektivitet. Mens mange programvarepakker viser handelseffektiviteten i en liste over bransjer, viser mange også den på et diagram. En av de kraftigste programvarepakker er StrataSearch som tilbyr handel effektivitet samt en rekke andre verktøy for å hjelpe handelsmenn med å bygge lønnsomme handelssystemer. Ved å se handel effektivitet på et diagram, kan handelsmenn raskt få en visuell oversikt over handelssystemets inn - og utgangseffektivitet. Dette vil bidra til å identifisere om Det er fortsatt behov for forbedringer av handelssystemet. Følgende formler brukes til å beregne handelseffektivitet. Høy pris - Kjøp pris Høy pris - Lav pris.