Flytte gjennomsnitt: Strategier 13 Av Casey Murphy. Senior Analytiker ChartAdvisor Ulike investorer bruker bevegelige gjennomsnitt for ulike grunner. Noen bruker dem som deres primære analytiske verktøy, mens andre bare bruker dem som en selvtillitbygger for å sikkerhetskopiere sine investeringsbeslutninger. I denne delen presenterer du noen forskjellige typer strategier - å inkorporere dem i din handelsstil er opp til deg. Crossovers En crossover er den mest grunnleggende typen signal og er favorisert blant mange handelsmenn fordi det fjerner all følelse. Den mest grunnleggende typen crossover er når prisen på et aktivum beveger seg fra den ene siden av et bevegelige gjennomsnitt og lukker på den andre. Prisoverskridelser brukes av handelsfolk til å identifisere skift i fart og kan brukes som en grunnleggende inngangs - eller utgangsstrategi. Som du kan se i figur 1, kan et kryss under et bevegelige gjennomsnitt signalere begynnelsen på en downtrend og vil sannsynligvis bli brukt av handelsfolk som et signal for å lukke eventuelle eksisterende lange stillinger. Omvendt kan en tetning over et glidende gjennomsnitt nedenfra foreslå begynnelsen på en ny opptrending. Den andre typen kryssovergang skjer når et kortsiktig gjennomsnitt krysser gjennom et langsiktig gjennomsnitt. Dette signalet brukes av handelsmenn til å identifisere at momentet skifter i en retning, og at et sterkt trekk sannsynligvis nærmer seg. Et kjøpesignal genereres når kortsiktig gjennomsnitt krysser over det langsiktige gjennomsnittet, mens et salgssignal utløses av en kortsiktig gjennomsnittlig kryssning under et langsiktig gjennomsnitt. Som du ser fra diagrammet under, er dette signalet veldig objektivt, og derfor er det så populært. Triple Crossover og Moving Average Ribbon Ytterligere glidende gjennomsnitt kan legges til diagrammet for å øke signalets gyldighet. Mange forhandlere plasserer fem, 10 og 20-dagers glidende gjennomsnitt på et diagram og venter til femdagers gjennomsnittsfart krysser opp gjennom de andre, dette er generelt det primære kjøpesignalet. Venter på 10-dagers gjennomsnittet å krysse over 20-dagers gjennomsnittet brukes ofte som bekreftelse, en taktikk som ofte reduserer antall falske signaler. Å øke antall bevegelige gjennomsnitt, sett i trippel crossover-metoden, er en av de beste måtene å måle styrken på en trend og sannsynligheten for at trenden vil fortsette. Dette ber om spørsmålet: Hva ville skje hvis du fortsatte å legge til glidende gjennomsnitt Noen mennesker hevder at hvis et glidende gjennomsnitt er nyttig, må 10 eller flere bli enda bedre. Dette fører oss til en teknikk som kalles det bevegelige gjennomsnittsbåndet. Som du kan se fra diagrammet nedenfor, er mange bevegelige gjennomsnitt plassert på samme diagram og brukes til å bedømme styrken til den nåværende trenden. Når alle bevegelige gjennomsnitt beveger seg i samme retning, antas trenden å være sterk. Reverseringer blir bekreftet når gjennomsnittene krysser over og leder i motsatt retning. Responsen til endrede forhold regnes av antall tidsperioder som brukes i de bevegelige gjennomsnittene. Jo kortere tidsperioder som brukes i beregningene, desto mer følsomme er gjennomsnittet for lave prisendringer. Et av de vanligste båndene starter med et 50-dagers glidende gjennomsnitt og legger til gjennomsnitt i 10-dagers trinn opp til det endelige gjennomsnittet på 200. Denne typen gjennomsnitt er bra for å identifisere langsiktige trendreversaler. Filtre Et filter er enhver teknikk som brukes i teknisk analyse for å øke tilliten til en viss handel. For eksempel kan mange investorer velge å vente til en sikkerhet krysser over et glidende gjennomsnitt og er minst 10 over gjennomsnittet før du bestiller. Dette er et forsøk på å sikre at crossover er gyldig og for å redusere antall falske signaler. Ulempen om å stole på filtre for mye er at noe av gevinsten er gitt opp, og det kan føre til at du føler at du har savnet båten. Disse negative følelsene vil redusere over tid, da du kontinuerlig tilpasser kriteriene som brukes til filteret ditt. Det er ingen faste regler eller ting å se etter når du filtrerer det, er det bare et ekstra verktøy som lar deg investere med selvtillit. Flytte gjennomsnittlig konvolutt En annen strategi som inkorporerer bruk av bevegelige gjennomsnitt er kjent som en konvolutt. Denne strategien innebærer å plotte to band rundt et glidende gjennomsnitt, forskjøvet av en bestemt prosentandel. For eksempel, i diagrammet nedenfor er en 5 konvolutt plassert rundt et 25-dagers glidende gjennomsnitt. Traders vil se på disse bandene for å se om de fungerer som sterke områder av støtte eller motstand. Legg merke til hvordan bevegelsen ofte reverserer retning etter å ha nådd et av nivåene. En prisbevegelse utover bandet kan signalere en periode med utmattelse, og handelsmenn vil se etter en reversering mot sentrums gjennomsnitt. Hvordan bruke et flytende gjennomsnitt for å kjøpe aksjer Det bevegelige gjennomsnittet (MA) er et enkelt teknisk analyseverktøy som utjevner prisen data ved å opprette en konstant oppdatert gjennomsnittspris. Gjennomsnittet er tatt over en bestemt tidsperiode, som 10 dager, 20 minutter, 30 uker eller hvilken som helst tidsperiode handelsmannen velger. Det er fordeler ved å bruke et glidende gjennomsnitt i din handel, samt alternativer på hvilken type glidende gjennomsnitt som skal brukes. Flytte gjennomsnittlige strategier er også populære og kan skreddersys til enhver tidsramme, og passer til både langsiktige investorer og kortsiktige forhandlere. (se De fire øverste tekniske indikatorene Trend Traders trenger å vite.) Hvorfor bruke et flytende gjennomsnitt Et glidende gjennomsnitt kan bidra til å redusere mengden støy på et prisdiagram. Se på retningen av det bevegelige gjennomsnittet for å få en grunnleggende ide på hvilken måte prisen beveger seg. Vinklet opp og prisen går oppover (eller var nylig) samlet, vinklet ned og prisen beveger seg nedover generelt, beveger seg sidelengs, og prisen er sannsynligvis i en rekkevidde. Et glidende gjennomsnitt kan også fungere som støtte eller motstand. I en uptrend kan et 50-dagers, 100-dagers eller 200-dagers glidende gjennomsnitt opptre som et støttenivå, som vist i figuren nedenfor. Dette skyldes at gjennomsnittet fungerer som et gulv (støtte), så prisen hopper opp av den. I en downtrend kan et bevegelig gjennomsnittsmiddel virke som motstand som et tak, prisen treffer det og begynner deretter å falle igjen. Prisen vil ikke alltid respektere det bevegelige gjennomsnittet på denne måten. Prisen kan løpe gjennom den litt eller stoppe og reversere før du når den. Som en generell retningslinje, hvis prisen er over et glidende gjennomsnitt, er trenden oppe. Hvis prisen er under et glidende gjennomsnitt, er trenden nede. Flytte gjennomsnitt kan ha forskjellige lengder skjønt (diskuteres kort tid), så man kan indikere en opptrending, mens en annen indikerer en nedtrengning. Typer av bevegelige gjennomsnitt Et glidende gjennomsnitt kan beregnes på forskjellige måter. Et fem dagers enkelt glidende gjennomsnitt (SMA) legger bare opp de fem siste daglige sluttkursene og deler det med fem for å skape et nytt gjennomsnitt hver dag. Hvert gjennomsnitt er koblet til det neste, og skaper den enkeltstrømmende linjen. En annen populær type bevegelige gjennomsnitt er eksponentiell glidende gjennomsnitt (EMA). Beregningen er mer kompleks, men gjelder i utgangspunktet mer vekt til de siste prisene. Skriv en 50-dagers SMA og en 50-dagers EMA på samme diagram, og du vil legge merke til at EMA reagerer raskere på prisendringer enn SMA gjør, på grunn av den ekstra vekten på de siste prisdataene. Kartlegging av programvare og handelsplattformer gjør beregningene, så ingen manuell matte er nødvendig for å bruke en MA. En type MA er ikke bedre enn en annen. En EMA kan fungere bedre på et aksje - eller finansmarkedet for en tid, og andre ganger kan en SMA fungere bedre. Tidsrammen valgt for et bevegelig gjennomsnittsnivå vil også spille en viktig rolle i hvor effektiv det er (uavhengig av type). Flytende gjennomsnittlig lengde Vanlige bevegelige gjennomsnittslengder er 10, 20, 50, 100 og 200. Disse lengdene kan brukes på en hvilken som helst tidsramme for diagrammer (ett minutt, daglig, ukentlig, osv.), Avhengig av handelshandelshorisonten. Tidsrammen eller lengden du velger for et bevegelige gjennomsnitt, også kalt tittelperioden, kan spille en stor rolle i hvor effektiv det er. En MA med kort tidsramme vil reagere mye raskere på prisendringer enn en MA med en lang titt tilbake periode. I figuren under 20-dagers glidende gjennomsnitt sporer vi mer nøyaktig den aktuelle prisen enn 100-dagers gjør. 20-dagene kan være av analytisk fordel for en kortere handler siden det følger prisen nærmere, og produserer derfor mindre lag enn det langsiktige glidende gjennomsnittet. Lag er tiden det tar for et glidende gjennomsnitt for å signalere en potensiell reversering. Tilbakekall, som en generell retningslinje, når prisen ligger over et bevegelig gjennomsnittsnivå, regnes trenden opp. Så når prisen faller under det glidende gjennomsnittet, signaliserer det en potensiell reversering basert på den MA. Et 20-dagers glidende gjennomsnitt vil gi mange flere reverseringssignaler enn et 100-dagers glidende gjennomsnitt. Et glidende gjennomsnitt kan være lengde, 15, 28, 89 osv. Justering av glidende gjennomsnitt slik at det gir mer nøyaktige signaler på historiske data kan bidra til å skape bedre fremtidige signaler. Trading Strategies - Crossovers Crossovers er en av de viktigste bevegelige gjennomsnittlige strategiene. Den første typen er en prisovergang. Dette ble diskutert tidligere, og er når prisen krysser over eller under et glidende gjennomsnitt for å signalere en potensiell endring i trenden. En annen strategi er å bruke to bevegelige gjennomsnitt til et diagram, en lengre og en kortere. Når kortere MA krysser over lengre sikt, er det et kjøpssignal som det indikerer at trenden skifter opp. Dette kalles et gyldent kors. Når kortere MA krysser over lengre sikt, er det et salgssignal som det indikerer at trenden går nedover. Dette er kjent som et dødpunktskryss. Flytte gjennomsnitt beregnes ut fra historiske data, og ingenting om beregningen er forutsigbar i naturen. Derfor kan resultater ved hjelp av bevegelige gjennomsnitt være tilfeldige - til tider ser markedet ut til å respektere MA-støtteresistans og handelssignaler. og andre ganger viser det ingen respekt. Et stort problem er at hvis prishandlingen blir hakket, kan prisen svinge frem og tilbake som genererer flere trend reversaltrade signaler. Når dette skjer, er det best å gå til side eller bruke en annen indikator for å bidra til å avklare trenden. Det samme kan oppstå med MA crossovers, der MAs blir forvirret i en periode som utløser flere (liknende tapende) handler. Flytte gjennomsnitt fungerer ganske bra i sterke trender, men ofte dårlig i hakkete eller varierte forhold. Justering av tidsrammen kan hjelpe til med dette midlertidig, selv om det til enhver tid er noen problemer med disse problemene, uansett hvilken tidsramme som er valgt for MA (e). Et glidende gjennomsnitt forenkler prisdata ved å utjevne det og lage en flytende linje. Dette kan gjøre isolerende trender enklere. Eksponentielle glidende gjennomsnitt reagerer raskere på prisendringer enn et enkelt glidende gjennomsnitt. I noen tilfeller kan dette være bra, og i andre kan det føre til falske signaler. Flytte gjennomsnitt med kortere tittelperiode (20 dager, for eksempel) vil også reagere raskere på prisendringer enn gjennomsnitt med lengre utseende (200 dager). Flytte gjennomsnittsoverskridelser er en populær strategi for både oppføringer og utganger. MAs kan også markere områder med potensiell støtte eller motstand. Mens dette kan virke forutsigbart, er glidende gjennomsnitt alltid basert på historiske data og viser bare gjennomsnittsprisen over en bestemt tidsperiode. Et første bud på et konkursfirma039s eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkursselskapet. Fra et basseng av tilbudsgivere. Artikkel 50 er en forhandlings - og oppgjørsklausul i EU-traktaten som skisserer trinnene som skal tas for ethvert land som. Beta er et mål for volatiliteten, eller systematisk risiko, av en sikkerhet eller en portefølje i forhold til markedet som helhet. En type skatt belastet kapitalgevinster pådratt av enkeltpersoner og selskaper. Kapitalgevinst er fortjenesten som en investor. En ordre om å kjøpe en sikkerhet til eller under en spesifisert pris. En kjøpsgrenseordre tillater handelsmenn og investorer å spesifisere. En IRS-regelen (Internal Revenue Service) som tillater straffefri uttak fra en IRA-konto. Regelen krever at Flytte gjennomsnittlige overganger Flytte gjennomsnittlige overganger er en vanlig måte handelsmenn kan bruke Moving Averages. En kryssovergang oppstår når en raskere bevegelig gjennomsnitt (dvs. en kortere periode flytende gjennomsnitt) krysser enten over en langsommere bevegelig gjennomsnitt (dvs. en lengre periode flytende gjennomsnitt) som anses å være et bullish kryssover eller under som regnes som en bearish crossover. Diagrammet nedenfor for SampP Depository Receipts Exchange Traded Fund (SPY) viser 50-dagers Simple Moving Average, og 200-dagers Simple Moving Average dette Moving Average pair blir ofte sett på av store finansinstitusjoner som en langvarig indikator for markedsretningen : Legg merke til hvordan den langsiktige 200-dagers Simple Moving Average er i en uptrend dette tolkes ofte som et signal om at markedet er ganske sterkt. En forhandler kan vurdere å kjøpe når kortsiktig 50-dagers SMA krysser over 200-dagers SMA og kontrastvis, kan en næringsdrivende vurdere å selge når 50-dagers SMA krysser under 200-dagers SMA. I diagrammet over SampP 500 hadde begge potensielle kjøpssignaler vært svært lønnsomme, men det ene potensielle salgssignalet ville ha forårsaket et lite tap. Husk at 50-dagers, 200-dagers Simple Moving Average crossover er en veldig langsiktig strategi. For de handelsmenn som ønsker mer bekreftelse når de bruker Moving Average crossovers, kan 3 Simple Moving Average crossover teknikken bli brukt. Et eksempel på dette er vist i tabellen under Wal-Mart (WMT) lager: Den 3 Simple Moving Average-metoden kan tolkes som følger: Den første crossover av den raskeste SMA (i eksempelet ovenfor, 10-dagers SMA) På tvers av den neste raskeste SMA (20-dagers SMA) fungerer som en advarsel om at prisene kan være reverserende trend, men vanligvis vil en forhandler ikke legge en faktisk kjøps - eller salgsordre da. Deretter kan det andre krysset over den raskeste SMA (10-dagers) og den langsomme SMA (50-dagers) utløse en næringsdrivende å kjøpe eller selge. Det finnes mange varianter og metoder for bruk av 3 Simple Moving Average crossover-metoden, noen er gitt nedenfor: En mer konservativ tilnærming kan være å vente til den midterste SMA (20-dagers) krysser over den langsommere SMA (50-dagers), men dette er i utgangspunktet en to SMA crossover teknikk, ikke en tre SMA teknikk. En forhandler kan vurdere en pengehåndteringsteknikk for å kjøpe en halv størrelse når den raske SMA krysser over neste raskeste SMA og deretter gå inn i den andre halvdelen når den raske SMA krysser over den langsommere SMA. I stedet for halvdeler, kjøp eller selg en tredjedel av en posisjon når den raske SMA krysser over neste raskeste SMA, en annen tredjedel når den raske SMA krysser over den langsomme SMA, og den siste tredjedelen når den andre raskeste SMA krysser over den langsomme SMA . En Moving Average Crossover-teknikk som bruker 8 Moving Averages (eksponentiell), er Moving Average Exponential Ribbon Indicator (se: Eksponentielt bånd). Flytte Gjennomsnittlige overganger er ofte sett på verktøy av handelsfolk. Faktisk er kryssoverføringer ofte inkludert i de mest populære tekniske indikatorene, inkludert indikatoren Moving Average Convergence Divergence (MACD) (se: MACD). Andre bevegelige gjennomsnitt fortjener nøye vurdering i en handelsplan: Informasjonen ovenfor er kun til informasjons - og underholdningsformål, og utgjør ikke handelsrådgivning eller en oppfordring til å kjøpe eller selge noen aksje-, opsjons-, fremtidige, vare - eller forexprodukt. Tidligere resultater er ikke nødvendigvis en indikasjon på fremtidig ytelse. Handel er iboende risikabelt. OnlineTradingConcepts er ikke ansvarlig for eventuelle spesielle eller følgeskader som skyldes bruk av eller manglende evne til å bruke, materialene og informasjonen som tilbys av dette nettstedet. Se full ansvarsfraskrivelse. Hvordan handle med det enkle flytende gjennomsnittet Hvordan handle med det enkle flytende gjennomsnittet Så, hva er det enkle glidende gjennomsnittet. Når du begynner å skille ut løk, er det enkle glidende gjennomsnittet alt annet enn enkelt. Denne artikkelen vil dekke en rekke emner for å nevne noen, vi vil diskutere den enkle glidende gjennomsnittsformelen, populære bevegelige gjennomsnitt (5, 10, 200), noen virkelige, glidende gjennomsnittlige eksempler og hvordan noen overgangsstrategier. Det er noen ekstra ressurser jeg vil påpeke før du går videre med artikkelen (1) Trading Simulator (du må øve det du har lært) og (2) flere bevegelige gjennomsnittlige artikler for å få en bredere forståelse av gjennomsnittene (Forflyttet Flytende Gjennomsnittlig. Eksponentiell Flytende Gjennomsnitt. Tredobbelt Eksponensiell Flytende Gjennomsnitt). Enkel flytende gjennomsnittlig formel Den enkle glidende gjennomsnittet (SMA) er den mest grunnleggende av de bevegelige gjennomsnittene som brukes til handel. Den enkle glidende gjennomsnittsformelen beregnes ved å ta gjennomsnittlig sluttkurs for en aksje over de siste x-perioder. La oss se på et enkelt, glidende, gjennomsnittlig eksempel med MSFT. De siste fem sluttkursene for MSFT er: For å beregne den enkle glidende gjennomsnittsformelen deler du summen av sluttkursene og deler den med antall perioder. 5-dagers SMA 143.245 28.65 Populære enkle flytende gjennomsnitt I teorien er det et uendelig antall enkle bevegelige gjennomsnitt. Hvis du tenker, vil du komme opp med noen rare 46 SMA for å slå markedet, la meg stoppe deg nå. Det er viktig å bruke de vanligste SMAene, da disse er de fleste handelsmenn vil bruke daglig. Mens jeg ikke fortaler deg etter alle andre, er det viktig å vite hva andre handelsfolk ser på for ledetråder. Nedenfor er de vanligste SMAene som brukes i markedet: 5 - SMA - For hyperhandleren. Dette kort av en SMA vil hele tiden gi deg signaler. Den beste bruken av en 5-SMA er som handelsutløser i forbindelse med en lengre SMA-periode. 10-SMA - populær blant kortsiktige forhandlere. Great swing handelsmenn og dag handelsfolk. 20-SMA - siste stopp på bussen for kortsiktige forhandlere. Utover 20-SMA ser du i utgangspunktet på hovedtrender. 50-SMA - bruk handelsmannen til å måle langsiktige trender. 50-periode enkel glidende gjennomsnitt 200-SMA - velkommen til verden av langsiktige trendfølgere. De fleste investorer vil se etter et kryss over eller under dette gjennomsnittet for å representere om aksjen er i en bullish eller bearish trend. 200 perioder, enkel glidende gjennomsnitt Grunnleggende regler for handel med SMA De fleste handelsfolk vil fortelle deg at du handler enkle glidende gjennomsnittsoverskridelser av og overskuddet vil falle fra himmelen. Vel, dessverre er dette ikke riktig. Ofte ganger aksjer vil krysse over eller under bevegelige gjennomsnitt for bare å fortsette i hovedretningen. Dette vil etterlate deg på feil side av markedet og ned på dine stillinger. Nedenfor er noen måter å tjene penger på å handle med SMA. Å gå med primærtrenden Se etter aksjer som bryter ut opp eller ned sterkt Bruk følgende SMAs 5,10,20,40,200 for å se hvilken innstilling som inneholder best pris. Når du har identifisert riktig SMA, vent på at prisen skal testes SMA vellykket og se etter prisbekreftelse om at aksjen gjenopptar retningen til den primære trenden. Skriv handel på neste linje. Fade primærtrenden. Bruk to enkle bevegelige gjennomsnitt. Finn aksjer som bryter ut opp eller ned sterkt. Velg to enkle glidende gjennomsnitt å søke på diagrammet (eksempel 5 og 10) Kontroller at prisen ikke har rørt 5 SMA eller 10 SMA for mye i de siste 10 barene. Vent til prisen lukkes over eller under begge glidende gjennomsnitt i motsatt retning av primær trend på samme linje Angi handel på neste linje Real-Life Eksempel går med den primære trenden ved hjelp av SMA Det enkle glidende gjennomsnittet er sannsynligvis en av de mest grunnleggende former for teknisk analyse. Selv hardt fundamentale gutter vil ha en ting eller to å si om indikatoren. En handelsmann må være forsiktig, siden det er ubegrenset antall gjennomsnitt du kan bruke, og så kaster du flere tidsrammer i blandingen, og du har virkelig et rotete diagram. Nedenfor er en spill-for-spill for å bruke et glidende gjennomsnitt på et intradagskjema. I eksemplet nedenfor vil vi dekke å holde seg på høyre side av trenden etter å ha satt en lang posisjon. Nedre diagrammet er fra TIBCO (TIBX) 24. juni 2011. Enkelt flytende gjennomsnitt Eksempel Legg merke til hvordan aksjen hadde en pause på det åpne og lukkede nær lysestakenes høyde. En breakout-aktør vil bruke dette som en mulighet til å hoppe på toget og plassere stoppet under lavet av åpningslyset. På dette punktet kan du bruke det bevegelige gjennomsnittet til å måle styrken til den nåværende trenden. I dette diagrammet eksempel bruker vi 10-års simpel glidende gjennomsnitt. Enkel flyttende gjennomsnitt - når du skal selge Nå ser du på diagrammet over, hvordan tror du at du ville ha kjent å selge på 2640-nivået ved hjelp av det enkle glidende gjennomsnittet La meg hjelpe deg her ute. Du ville ikke hatt noen anelse. Langt mange forhandlere har forsøkt å bruke det enkle glidende gjennomsnittet for å forutsi nøyaktig selge og kjøpe poeng på et diagram. En handelsmann kan kanskje trekke dette av ved å bruke flere gjennomsnitt for utløsere, men ett gjennomsnitt alene vil ikke være nok. Så red deg selv tid og hodepine, og bruk gjennomsnittene for å bestemme styrken av bevegelsen. Ta en titt på diagrammet. Ser du hvordan diagrammet begynner å rulle når gjennomsnittet begynner å flate ut. En breakout-aktør vil ønske å holde seg borte fra denne typen aktivitet, siden pengene i dette eksemplet vokser når aksjene øker i pris. Nå igjen, hvis du skulle selge på krysset ned gjennom gjennomsnittet, kan dette fungere litt av tiden, men over tid vil du ende opp med å tape penger etter at du har faktor i provisjon. Hvis du ikke tror på meg, prøv bare å kjøpe og selge basert på hvordan prisdiagrammet krysser opp eller under et enkelt bevegelige gjennomsnitt. Husk, hvis det var så enkelt, ville alle handelsmenn i verden tjene penger over hånden. Flat Enkelt Moving Average Lets ta en titt på det enkle glidende gjennomsnittet og den primære trenden. Jeg liker å ringe dette til den hellige graloppsettet. Dette er oppsettet du vil se i bøker og seminarer. Bare kjøp på breakout og selg når aksjen krysser ned under prishandlingen. Nedenfor er en intradagskart over Sina Corporation (SINA) fra 24. juni 2011. Se på hvordan prisdiagrammet forblir rent over 20-års simpel glidende gjennomsnitt. Enkel Flytende Gjennomsnitt - Perfekt Eksempel Det er ikke et vakkert diagram du kjøper på åpent klokken 80 og selges på tett ved 92. En rask 15 fortjeneste på en dag, og du måtte ikke løfte en finger. Hjernen er en morsom ting. Jeg husker å se et diagram som dette da jeg først begynte i handel og da ville jeg kjøpe oppsettet som passet til morgenaktiviteten. Jeg ville se etter samme type volum og pris handling, bare for senere å bli smurt i ansiktet av virkeligheten når spillet mitt ikke trente også. Dette er den sanne utfordringen med handel, det som fungerer bra på ett diagram, vil ikke fungere bra på den andre. Husk at 20-SMA fungerte bra i dette eksemplet, men du kan ikke bygge et pengesystem ut av ett spill. Real-Life Eksempel går mot den primære trenden ved hjelp av SMA En annen måte å handle ved hjelp av det enkle glidende gjennomsnittet er å motvirke trenden. En av de mer sannsynlige spillene er å motvirke gapbevegelser. Det har vært en rekke studier om hull. Avhengig av perioden på aksjemarkedet (60-talls flatlinje, 90-tallet på slutten av 1990-tallet eller volatiliteten i 2000-årene) er det en sikker antagelse at hullene vil fylle 50 av tiden. En annen validering som en forhandler kan bruke når det går motstand er en nær under eller over det enkle glidende gjennomsnittet. I eksemplet nedenfor hadde FSLR et solidt gap på 4. Etter gapet trente aksjen kraftig opp. Du må være veldig forsiktig med counter-tilnærminger. Hvis du er på feil side av handelen, vil du og andre med din posisjon bli drivstoffet for neste bein opp. Lar deg fremover få timer på kartet. FSLR Short Trend Når du går kort og aksjen gjør lite for å gjenopprette, og hvis volatiliteten tørker opp, er du på et godt sted. Legg merke til hvordan FSLR fortsatte å redusere hele dagen, ikke i stand til å slåss. Nå kan vi hoppe frem en dag til 1. juli 2011 og gjett hva som skjedde. Du fikk det, gapet fylt. FSLR Gap Filled Simple Moving Gjennomsnittlig Crossover Strategy De bevegelige gjennomsnittene av seg selv vil gi deg en flott veikart for handel med markedene. Men hva med å flytte gjennomsnittlige kryssoverføringer som en utløser for inngåelse og avsluttende handler. La meg ta en klar holdning til denne og si at jeg ikke er en fan for denne strategien. Først er det bevegelige gjennomsnittet i seg selv en forsinkende indikator, nå har du laget i ideen om at du må vente på en forsinkende indikator for å krysse en annen forsinkende indikator, bare for mye forsinkelse for meg. Hvis du ser deg rundt på nettet, er et av de mest populære enkle glidende gjennomsnittene å bruke med en crossover-strategi, 50 og 200 dagene. Når de 50 enkle glidende gjennomsnittskryssene over det 200 enkle glidende gjennomsnittet genererer det et gyldent kors. Omvendt, når de 50 enkle glidende gjennomsnittskryssene under det 200 enkle glidende gjennomsnittet skaper det et dødskryss. Jeg nevner bare dette, så du er klar over oppsettet, som kanskje gjelder for langsiktig investering. Siden Tradingsim fokuserer på dagshandel, la jeg i det minste gå gjennom noen grunnleggende overgangsstrategier. Flytte gjennomsnittlig overgang og daghandel To enkle, flytende gjennomsnittsoverskridelser Tidlig på i min handels karriere, og når jeg sier tidlig, mener jeg de første månedene, hadde jeg den sterke ideen om å bruke en flytende gjennomsnittsstrategi for å gi meg ny funnet rikdom. Jeg slo meg på 5 og 10-årene SMA og kjøpte bare som 5 krysset over 10 og solgte kort når 5 krysset under 10. Jeg trodde jeg var veldig avansert når jeg bestemte meg for ikke bare å bruke dette systemet blindt, men å løpe denne analysen på aksjer som hadde de beste resultatene. Som du kan forestille deg over lang tid, begynte jeg å tape penger. Jeg kommer av emne, jeg tror jeg allerede gjorde det klart Jeg er ikke en fan av å flytte gjennomsnittlige crossovers. Så, snakk gjennom å bruke to enkle gjennomsnitt. Det første du må vite er at du vil velge to bevegelige gjennomsnitt som de er knyttet til hverandre. For eksempel er 10 halvparten av 20. Eller 50 og 200 er de mest populære glidende gjennomsnittene for langsiktige investorer. Den andre tingen kommer til å forstå utløseren for handel med bevegelige gjennomsnittsoverskridelser. Et kjøps - eller selgesignal utløses når det minste bevegelige gjennomsnittskrysset over eller under det større bevegelige gjennomsnittet. Kjøpe på en krysse I nedenstående kartleggingseksempel på Apple fra 492013 Apple krysset 10-tiden SMA over 20-årene SMA. Du vil legge merke til at aksjen hadde en fin intradag løp fra 424 til 428,50. Det er ikke bare et vakkert diagram. Den 10-årige SMA er den røde linjen og den blå er 20-tiden. I dette eksemplet ville du ha kjøpt en gang den røde linjen stengte over det blå som ville ha gitt deg et inngangspunkt litt over 424. Selge en kryss ned Lets ta en titt når en selgerhandling utløses. I dette eksemplet ble en salgsaksjon utløst når aksjene gikk ned på 4152013. Nå i begge disse eksemplene vil du legge merke til hvordan aksjen beleilig gikk i ønsket retning med svært lite friksjon. Vel, dette er det lengste fra virkeligheten. Hvis du ser på å flytte gjennomsnittlige kryssoverføringer på et hvilket som helst symbol, vil du legge merke til flere falske og sidelengs signaler enn høy returnerte. Dette er fordi det meste av tiden aksjer på overflaten beveger seg i et tilfeldig mønster. Husk folk, det er jobben til de store pengespillerne å fake deg ut ved hver tur for å skille deg fra pengene dine. Med veksten av hedgefond og automatiserte handelssystemer. For hvert rent crossover spill jeg finner, kan jeg sannsynligvis vise deg et annet dusin eller mer som ikke leker bra ut. Dette igjen er grunnen til at jeg ikke anbefaler crossover-strategien som et sant middel for å tjene penger på dagen som handler markeder. Hvis du ikke allerede har funnet ut det, er det enkle glidende gjennomsnittet ikke en indikator du kan bruke som en frittstående trigger. Nå betyr det ikke at indikatoren ikke kan være et flott verktøy for å overvåke retningen av en trend eller å hjelpe deg med å bestemme når markedet blir sliten etter et impulsivt trekk. Tenk om SMA som et veldig grunnleggende kompass. Hvis du vil ha detaljerte koordinater, trenger du andre verktøy, men du har i det minste en ide om hvor du er på vei. Relatert innlegg
No comments:
Post a Comment